A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
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A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權一定是虛值期權
B.看漲期權的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權
B.平值期權
C.虛值期權
D.看漲期權
A.行權價為12的看漲期權,其權利金為2,標的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權價為23的看漲期權,其權利金為3,標的資產(chǎn)的價格為23
C.行權價為15的看跌期權,其權利金為2,標的資產(chǎn)的價格為14
D.行權價為7的看跌期權,其權利金為2,標的資產(chǎn)的價格為8
最新試題
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。