A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
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A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。