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單項選擇題列不是單向二叉樹定價模型的假設(shè)的是（）。

A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行

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1.單項選擇題某投資者以2.5元的價格買入30天到期的行權(quán)價為100元的看跌期權(quán)，以5元的價格買入30天到期的行權(quán)價為100元的看漲期權(quán)。30天后標(biāo)的資產(chǎn)價格為110元，投資者可以獲利多少元（）。

A.2.5
B.0.5
C.2
D.1

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2.單項選擇題期權(quán)的日歷價差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權(quán)利金關(guān)系變化構(gòu)造的。

A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價，但不同到期日的期權(quán)合約

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3.單項選擇題某投資者預(yù)期一段時間內(nèi)滬深300指數(shù)會維持窄幅震蕩，于是構(gòu)造飛鷹式組合如下，買入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，賣出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付凈權(quán)利金20.3，則到期時其最大獲利為（）。

A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3

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4.單項選擇題一投資者認(rèn)為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動，他準(zhǔn)備在執(zhí)行價格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán)，構(gòu)造一個蝶式期權(quán)多頭組合，投資者完成了組合構(gòu)造，對于這個投資者以下表述能最好描述他的風(fēng)險與收益的是（）。

A.無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險，無限的下行收益

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5.單項選擇題一投資者認(rèn)為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動，他準(zhǔn)備在行權(quán)價格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán)，構(gòu)造一個蝶式期權(quán)多頭組合，該投資者可以（）。

A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán)，同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)

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