A.在一個交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動率上漲，期權(quán)的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會對期權(quán)的價格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價值
D.其他條件不變時，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均會上升
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A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他條件相同時，剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠(yuǎn)月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
最新試題
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。