A.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
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你可能感興趣的試題
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點(diǎn)為1970點(diǎn)
D.損益平衡點(diǎn)為2030點(diǎn)
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差
A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)
A.85
B.95
C.120
D.130
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。