A.盈利2687.5美元
B.虧損2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.虧損2687.5日元
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A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
A.13.6美元
B.13.6歐元
C.12.5美元
D.12.5歐元
A.間接標(biāo)價(jià)法
B.直接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.一攬子貨幣指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率
B.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率
C.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率
D.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率
A.升值或貶值無(wú)法確定
B.不變
C.貶值
D.升值
A.92.60
B.0.0108
C.1
D.46.30
A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
最新試題
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對(duì)于賣出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。