A.支持購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論在長(zhǎng)期成立
B.支持購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論在短期成立
C.支持購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論在長(zhǎng)期和短期都成立
D.支持購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論在長(zhǎng)期或短期都不成立
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A.越大
B.越小
C.不變
D.根據(jù)不同合約變化
A.股指期貨
B.外匯期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.特別提款權(quán)
B.德國(guó)馬克
C.泰銖
D.比特幣
A.本幣
B.地點(diǎn)
C.時(shí)間
D.外幣
A.進(jìn)口企業(yè)將獲利，出口企業(yè)將遭受損失
B.出口企業(yè)將獲利，進(jìn)口企業(yè)將遭受損失
C.進(jìn)出口企業(yè)均將獲利
D.進(jìn)出口企業(yè)均會(huì)遭遇損失
最新試題
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。