單項選擇題某美國進口商在3個月后需支付40萬歐元貨款，為對沖外匯風險，考慮通過外匯期貨合約進行套期保值。歐元兌美元即期匯率月度變動標準差是1%，CME交易的歐元兌美元期貨（每手合約價值為125000歐元）月度變動的標準差是1.25%，期貨價格與即期匯率價格相關(guān)系數(shù)是0.8。為達到最佳套期保值效果，該美國進口商應(yīng)該（）。

A.賣出2手歐元兌美元期貨合約
B.買入2手歐元兌美元期貨合約
C.賣出3手歐元兌美元期貨合約
D.買入3乎歐元兌美元期貨合約


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2.單項選擇題國內(nèi)某投資者買入1份3個月期的人民幣兌日元價格為15的遠期合約，即期人民幣兌日元的價格是16。下列說法正確的是（）。

A.人民幣貶值，遠期合約頭寸盈利
B.人民幣升值，遠期合約頭寸虧損
C.日元升值，遠期合約頭寸虧損
D.日元升值，遠期合約頭寸盈利

4.單項選擇題由于匯率變動導致企業(yè)資產(chǎn)負債表變化的風險是（）。

A.儲備風險
B.經(jīng)濟風險
C.交易風險
D.會計風險

5.單項選擇題某日我國外匯市場美元兌人民幣的即期匯率為6.00，美國市場年化利率為3%，中國市場年化利率為8%，假設(shè)12個月的美元兌人民幣遠期匯率為6.3，則某一國內(nèi)交易者（）。

A.投資于美國市場收益更大
B.投資于中國市場收益更大
C.投資于中國與美國市場的收益相同
D.無法確定投資市場