A．期權(quán)
B.遠(yuǎn)期
C.互換
D.股票
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A.實際天數(shù)/實際天數(shù)
B.實際天數(shù)/365（浮動）
C.實際天數(shù)/360
D.實際天數(shù)/365（固定）
A.百分之一
B.千分之一
C.萬分之一
D.十萬分之一
A.擔(dān)保方
B.交易對手方
C.中央對手方
D.交易場所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.國際掉期與衍生品協(xié)會
C.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織
D.國際清算銀行
A.非標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
B.標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
C.中央對手方清算
D.凈額結(jié)算
A.信用風(fēng)險比較顯著
B.交易缺乏靈活性
C.合約能按需定制
D.互換一般在場外市場交易
A.交易的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.主要交易品種為期貨和期權(quán)
C.多為分散市場并以行業(yè)自律為主
D.交易以集中撮合競價為主
A.賣出美元兌歐元期貨合約
B.買入美元兌歐元期貨合約
C.賣出美元兌歐元看跌期權(quán)
D.買入美元兌歐元看跌期權(quán)
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國經(jīng)濟(jì)增長率下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）