A.未能在理想的價(jià)格點(diǎn)位或交易時(shí)刻完成買賣
B.對手方違約的風(fēng)險(xiǎn)
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預(yù)期利率下降，實(shí)際利率卻上升
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A.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動(dòng)利率
D.本金遞增型互換
A.本金變化型互換
B.過山車型互換
C.本金過渡型互換
D.本金增長型互換
A.1個(gè)月后借入資金為4個(gè)月的投資融資
B.4個(gè)月后借入資金為1個(gè)月的投資融資
C.在1個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在4個(gè)月后借入
D.1個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
A.3個(gè)月后借入資金為6個(gè)月的投資融資
B.6個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在6個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
A.3個(gè)月后借入資金為12個(gè)月的投資融資
B.12個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在12個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為9個(gè)月的投資融資
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）