單項選擇題某銀行向投資者出售了一款以歐元3個月期EURIBOR為掛鉤利率、最低利率為0.5%、最高利率為2%的區(qū)間浮動利率票據(jù)。那么該銀行相當于向投資者（）。

A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權


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1.單項選擇題結構化產品的期權結構能帶來負偏特征的是（）。

A.看漲期權多頭結構
B.看跌期權多頭結構
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結構

2.單項選擇題利率封頂期權（Interest Rate Cap）的買方相當于（）。

A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權

3.單項選擇題按照發(fā)行方式分類，結構化金融衍生產品可分為（）。

A.公開募集的結構化產品與私募結構化產品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結構化產品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結構化產品和基于期權的結構化產品

4.單項選擇題與可轉換債券（Convertible Bond）相比，可交換債券（Exchangable Bond）最顯著的特征是（）。

A．含有基于股票的期權
B．發(fā)行者持有的期權頭寸是看漲期權空頭
C．標的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應更高

5.單項選擇題合成CDO與現(xiàn)金流CDO的差異主要體現(xiàn)在（）方面。

A．發(fā)起方式
B．資產形成方式
C．分塊方式
D．市場投資結構

6.單項選擇題對固定利率債券的持有人來說，可以（）對沖利率上升風險。

A.利用利率互換將固定利率轉換成浮動利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉換成浮動利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換

7.單項選擇題某公司的大部分負債是浮動利率票據(jù)，到期期限為3年，按季度結息。目前該公司并不擔心接下來1年之內利率的變動，但是擔心一年之后的利率變動情況，能對沖此項擔憂的策略是（）。

A.進行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動利率并收取固定利率的互換
B.進行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權
D.做多期限1年的互換賣權

8.單項選擇題在利率互換（IRS）市場進行交易時，如果預期未來利率將上升，則投資者應該（）。

A.作為IRS的賣方
B.支付浮動利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS

9.單項選擇題投資者購入了浮動利率債券，因擔心浮動利率下行而降低利息收入，則該投資者應該在互換市場上（）。

A.介入貨幣互換的多頭
B.利用利率互換將浮動利率轉化為固定利率
C.利用利率互換將固定利率轉化為浮動利率
D.介入貨幣互換的空頭

10.單項選擇題如果套利交易者預期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會擴大，則可以（）。

A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券