A.交易場所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
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A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認(rèn)書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
A.發(fā)行固息債
B.發(fā)行浮息債
C.增發(fā)股票
D.發(fā)行銅價(jià)掛鉤的結(jié)構(gòu)化票據(jù)
A.股票指數(shù)型基金
B.期限為3年的股指聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
C.期限為2年的匯率聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
D.期貨私募基金
A.股指期權(quán)
B.普通股票
C.大額可轉(zhuǎn)換定期存單
D.雙貨幣票據(jù)
A.可轉(zhuǎn)換債券
B.某股票指數(shù)基金
C.新股申購
D.貨幣市場基金
A.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中波動(dòng)最大的
D.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)
A.建立一個(gè)美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
B.建立一個(gè)歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
C.建立一個(gè)美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出；同時(shí)，建立一個(gè)歐元固定利率對(duì)美元LIBOR的利率互換合約，約定支付參考LIBOR的美元浮動(dòng)利息，并獲取歐元固定利息
D.建立一個(gè)歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出；同時(shí)，建立一個(gè)歐元固定利率Euribor的利率互換合約，約定支付參考Eurihor的歐元浮動(dòng)利息，并獲取歐元固定利息
A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。