A.基礎(chǔ)法律不健全，抵消、質(zhì)押的法律地位沒有保障
B.用以計算浮動端利率的貨幣市場基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會計準則沒有得到普遍采用
D.各個金融機構(gòu)對產(chǎn)品的認識、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距
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A.商業(yè)銀行
B.期貨公司
C.中央銀行
D.證券公司
A.7天回購利率
B.隔夜Shibor
C.3個月Shibor
D.一年定存利率
A.降低融資成本
B.管理資產(chǎn)負債
C.構(gòu)造產(chǎn)品組合
D.對沖利率風(fēng)險
A.日期
B.計算方法
C.支付額度
D.幣種
A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流
B.是多個遠期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠期合約進行交割
D.和此遠期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進行終止
A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險會增加
B.在遠期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險相對來說更大
D.遠期合約信用風(fēng)險的大小可以用合約價值來衡量
A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
最新試題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。