A.封頂浮動(dòng)利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動(dòng)利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)
D.超級(jí)浮動(dòng)利率票據(jù)
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A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠(yuǎn)期利率
A.對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.降低融資成本
C.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合
A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
A.違約前CDS賣(mài)方每半年收入90萬(wàn)元
B.違約時(shí)CDS賣(mài)方收入30萬(wàn)元
C.違約時(shí)CDS賣(mài)方支出1.8億元
D.違約前CDS賣(mài)方每半年收入60萬(wàn)元
A.定價(jià)日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計(jì)算股票收益時(shí)僅需要考慮股票價(jià)格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動(dòng)利率計(jì)算
A.外匯市場(chǎng)
B.權(quán)益市場(chǎng)
C.貨幣市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
A.專(zhuān)業(yè)二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶(hù)
A.固定利率債券的空頭
B.浮動(dòng)利率債券的空頭
C.浮動(dòng)利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭
A.基礎(chǔ)法律不健全，抵消、質(zhì)押的法律地位沒(méi)有保障
B.用以計(jì)算浮動(dòng)端利率的貨幣市場(chǎng)基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有得到普遍采用
D.各個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。