A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)
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A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性
D.到期日
A.標的資產(chǎn)價格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近,債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近,債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行
A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭
A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券,以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合
A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權(quán)的類型不同
A.利率期貨
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
A.互換
B.期貨
C.期權(quán)
D.遠期
A.封頂浮動利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動利率票據(jù)
D.超級浮動利率票據(jù)
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠期利率
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。