A.同一個(gè)等級(jí)下，隨著期限的增長(zhǎng)，累計(jì)違約率通常是非下降的
B.同一個(gè)等級(jí)下，隨著期限的增長(zhǎng)，累計(jì)違約率通常是下降的
C.累計(jì)違約率存在明顯的周期性
D.同一個(gè)期限內(nèi)，隨著評(píng)級(jí)的下降，違約率也逐漸上升
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A.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
A.債務(wù)人與債權(quán)人對(duì)債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進(jìn)行破產(chǎn)登記，包括無(wú)法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.匯兌風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。