A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢

A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本市場(chǎng)線反映了持有不同比例無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
【知識(shí)點(diǎn)】證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)

A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場(chǎng)線描述，也可以用證券市場(chǎng)線描述
B.用證券市場(chǎng)線描述投資組合(無論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn))的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差

A.5%
B.5.5%
C.10%
D.10.25%

A.股票A比股票B值得投資
B.股票B和股票A均不值得投資
C.應(yīng)投資A股票
D.應(yīng)投資B股票

A.提高付息頻率
B.延長到期時(shí)間
C.提高票面利率
D.等風(fēng)險(xiǎn)債券的市場(chǎng)利率上升

A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.擇售期權(quán)
D.賣權(quán)

A.對(duì)于看漲期權(quán)來說，資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)的期權(quán)為“實(shí)值期權(quán)”
B.對(duì)于看跌期權(quán)來說，資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)的期權(quán)為“實(shí)值期權(quán)”
C.對(duì)于看漲期權(quán)來說，資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)的期權(quán)為“虛值期權(quán)”
D.對(duì)于看跌期權(quán)來說，資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)的期權(quán)為“虛值期權(quán)”

A.1.25
B.1.2
C.1.33
D.1.4

A.78.75
B.72.65
C.68.52
D.66.46