單項選擇題已知A、B兩種證券報酬率的方差分別為0.81%和0.36%,它們之間的協(xié)方差為0.5%,則兩種證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為()。

A、1
B、0.3
C、0.5
D、0.93


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1.單項選擇題下列關(guān)于兩種證券組合的說法中,不正確的是()。

A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0,投資組合不具有風(fēng)險分散化效應(yīng)
B、兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小,投資組合的風(fēng)險越低
C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1,機(jī)會集曲線是一條直線
D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近-1,機(jī)會集曲線的彎曲部分為無效組合

2.單項選擇題下列關(guān)于“相關(guān)系數(shù)影響投資組合的分散化效應(yīng)”表述中,不正確的是()。

A、相關(guān)系數(shù)等于1時不存在風(fēng)險分散化效應(yīng)
B、相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險分散化的效應(yīng)越明顯
C、只有相關(guān)系數(shù)小于0.5時,才有風(fēng)險分散化效應(yīng)
D、對于特定投資組合(特定的各種股票標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例),相關(guān)系數(shù)為-1時風(fēng)險分散化效應(yīng)最大

4.單項選擇題下列關(guān)于投資組合的說法中,不正確的是()。

A、投資組合理論認(rèn)為,若干種證券組成的投資組合,收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)
B、投資組合的風(fēng)險是證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C、兩種證券的協(xié)方差=它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差×另一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差
D、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個證券的標(biāo)準(zhǔn)差,而且還取決于證券之間的協(xié)方差

5.單項選擇題甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為5%,收益率為10%;乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%,收益率為25%.甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為5%.則下列說法正確的是()。

A、甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機(jī)會集上沒有無效集
B、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5
C、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越大,風(fēng)險分散效應(yīng)就越強(qiáng)
D、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1

最新試題

上市公司公開發(fā)行優(yōu)先股,應(yīng)當(dāng)符合以下哪些情形之一()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于激進(jìn)型籌資政策的表述中,正確的是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)β系數(shù)的表述正確的有()。

題型:多項選擇題

某公司本年管理用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表資料如下: 已知該公司加權(quán)平均資本成本為10%,股利分配實行固定股利支付率政策,股利支付率為30%。要求:(1)計算該企業(yè)本年年末的資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、權(quán)益乘數(shù);(2)如果該企業(yè)下年不增發(fā)新股且保持本年的經(jīng)營效率和財務(wù)政策不變,計算該企業(yè)下年的銷售增長額;(3)計算本年的稅后經(jīng)營凈利率、凈經(jīng)營資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)、凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、稅后利息率、經(jīng)營差異率、凈財務(wù)杠桿和杠桿貢獻(xiàn)率(時點指標(biāo)用年末數(shù));(4)已知上年的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、稅后利息率和凈財務(wù)杠桿分別是13.09%、8%、0.69,用因素分析法依次分析凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、稅后利息率、凈財務(wù)杠桿變動對本年權(quán)益凈利率變動的影響程度;(5)如果明年凈財務(wù)杠桿不能提高了,請指出提高權(quán)益凈利率和杠桿貢獻(xiàn)率的有效途徑;(6)在不改變經(jīng)營差異率的情況下,明年想通過增加借款投入生產(chǎn)經(jīng)營的方法提高權(quán)益凈利率,請您分析一下是否可行。

題型:問答題

下列關(guān)于財務(wù)管理原則的說法中,不正確的有()。

題型:多項選擇題

配股是上市公司股權(quán)再融資的一種方式。下列關(guān)于配股的說法中,不正確的有()。

題型:多項選擇題

B公司上年銷售收入5000萬元,凈利潤400萬元,利息費(fèi)用200萬元,支付股利120萬元,所得稅稅率為20%。上年年末管理用資產(chǎn)負(fù)債表資料如下:要求:(1)計算上年的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、杠桿貢獻(xiàn)率、銷售凈利率、總資產(chǎn)凈利率、利息保障倍數(shù)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù);(2)如果今年打算通過提高銷售凈利率的方式提高凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率使得杠桿貢獻(xiàn)率不小于0,稅后利息率不變,稅后利息費(fèi)用不變,股利支付額不變,不增發(fā)新股和回購股票,銷售收入提高20%,計算銷售凈利率至少應(yīng)該提高到多少;(3)如果籌集資金發(fā)行的債券價格為1100元/張,發(fā)行費(fèi)用為20元/張,面值為1000元,票面利率為5%,每年付息一次,到期一次還本,期限為5年,計算其稅后資本成本。已知:(P/A,3%,5)=4.5797,(P/A,4%,5)=4.4518(P/F,3%,5)=0.8626,(P/F,4%,5)=0.8219

題型:問答題

對于歐式期權(quán),下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

計算分析題:A公司是電腦經(jīng)銷商,預(yù)計今年需求量為3600臺,平均購進(jìn)單價為1500元,平均每日供貨量100臺,每日銷售量為10臺(一年按360天計算),單位缺貨成本為100元。與訂貨和儲存有關(guān)的成本資料預(yù)計如下:(1)采購部門全年辦公費(fèi)為100000元,平均每次差旅費(fèi)為800元,每次裝卸費(fèi)為200元;(2)倉庫職工的工資每月2000元,倉庫年折舊40000元,銀行存款利息率為4%,平均每臺電腦的破損損失為80元,每臺電腦的保險費(fèi)用為60元;(3)從發(fā)出訂單到第一批貨物運(yùn)到需要的時間有五種可能,分別是8天(概率10%),9天(概率20%),10天(概率40%),11天(概率20%),12天(概率10%)。要求:(1)計算經(jīng)濟(jì)訂貨批量、送貨期和訂貨次數(shù);(2)確定合理的保險儲備量和再訂貨點(確定保險儲備量時,以10臺為間隔);(3)計算今年與批量相關(guān)的存貨總成本;(4)計算今年與儲備存貨相關(guān)的總成本(單位:萬元)。

題型:問答題

已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)離差分別為15%和20%,無風(fēng)險報酬率為8%,某投資者將自有資金100萬元中的20萬元投資于無風(fēng)險資產(chǎn),其余的資金全部投資于風(fēng)險組合,則()。

題型:多項選擇題