A.投資者并不認為長期債券是短期債券的理想替代物
B.流動性溢價是遠期利率和未來的預期即期利率之間的差額
C.利率曲線的形狀是由對未來利率的預期和延長償還期所必需的流動性溢價共同決定的
D.債券的期限越長,流動性溢價越大,體現了期限長的債券擁有較高的價格風險
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A.場外交易
B.場內交易
C.網上交易
D.電話交易
A.溢價越高,杠桿作用越低
B.溢價越低,杠桿作用越高
C.溢價越高,杠桿作用越高
D.溢價越低,杠桿作用越低
A.又稱“無偏預期”理論
B.認為利率期限結構完全取決于對未來利率的市場預期
C.在特定時期內,市場上預計所有債券都取得相同的利率
D.某一時點上,不同期限債券的即期利率不相同
A.簡單估計法
B.回歸分析法
C.試算法
D.現金貼現法
A.期限
B.期望收益率
C.面額
D.票面利率
A.基金資產凈值
B.市場供求關系
C.基金管理人的管理水平
D.宏觀經濟狀況
A.收益率
B.流動性
C.基礎利率
D.市場利率
A.公司凈資產
B.盈利水平
C.股利政策
D.股份分割
A.基礎利率是債券利率的替代物
B.基礎利率是債券定價過程中必須考慮的一個重要因素
C.基礎利率是指無風險債券利率
D.基礎利率可參照銀行存款利率來確定
A.期限
B.收益率
C.基礎利率
D.市場利率
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認股權證的市場價格很少與其理論價值相同。()
實際上,無論是看漲期權還是看跌期權,也無論期權標的物的市場價格處于什么水平,期權的內在價值都必然大于或等于零,而不可能為負值。()
一般來說,對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。()
協定價格與市場價格是影響期權價格最主要的因素。()
市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。()
某公司未清償的認股權證允許持有者以35元價格認購股票,當公司股票市場價格由40元上升到45元時,認股權證的理論價值便由5元上升到10元,認股權證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。()
期權的時間價值不易直接計算,一般以期權的實際價格減去內在價值求得。()
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內在價值。()
歐式權證的持有人只有在約定的到期日才有權買賣標的證券。()
金融期權合約是約定在未來時間以事先協定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。()