單項(xiàng)選擇題馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出（）。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型
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1.單項(xiàng)選擇題下列哪個因素證券組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因（）。
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
2.單項(xiàng)選擇題美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
題型：判斷題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
題型：判斷題
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
題型：判斷題
市場的實(shí)際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
題型：判斷題