一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）

評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）

每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）

從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）