判斷題在兩種完全不相關(guān)證券組合中,可以通過按適當(dāng)比例買入兩種證券,獲得比兩種證券中任何一種風(fēng)險都小的證券組合。()
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不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
題型:判斷題
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
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一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
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從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。()
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根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
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資本資產(chǎn)定價模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
題型:判斷題
當(dāng)市場處于牛市時,應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
題型:判斷題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。()
題型:判斷題