判斷題馬柯威茨提出的“不滿足假設(shè)”為:如果兩種證券組合具有相同的期望收益率,那么投資者總是選擇方差較小的組合。()
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純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
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根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
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評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。()
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資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
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在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
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共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
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特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
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無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
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