單項選擇題投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是（）。

A.單位時間收益率
B.時間加權收益率
C.單位時間收益率的方差
D.單位時間收益率的標準差


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1.單項選擇題基于投資價值對風險因子敏感程度的指標有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波動率Ⅲ.β系數Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

3.單項選擇題下列關于流動性風險的表述錯誤的是（）。

A.流動性風險是一種綜合性風險
B.基金類型會影響基金流動性風險
C.流動性風險管理是使資金成本與流動性之間取得最為合適的平衡
D.流動性風險與市場風險、信用風險和操作風險相比，其形成原因更加簡單

4.單項選擇題信用風險管理的主要措施不包括（）。

A.建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系
B.建立有效的信息披露機制
C.建立交易對手信用評級制度
D.建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度

5.單項選擇題關于信用風險,下列說法錯誤的是（）。

A.分散化投資不能降低信用風險
B.建立信用評級制度可以有效控制信用風險
C.債券基金經理的核心任務是管理信用風險
D.信用風險來源于貸款的借貸方、債券發(fā)行人以及回購交易和衍生產品的交易對手的違約可能性