A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
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A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
A.晨星公司
B.海通證券
C.招商證券
D.招商銀行
A.三種指數均以CAPM模型為基礎
B.詹森指數不以CAPM為基礎
C.夏普指數不以CAPM為基礎
D.特雷諾指數不以CAPM為基礎
A.特雷諾指數
B.夏普指數
C.詹森指數
D.CAPM模型
假設當前一年期定期存款利率（無風險收益率）為5%，基金P和證券市場在一段時間內的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
最新試題
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
下列關于全球投資業(yè)績標準（GIPS）的要求說法錯誤的是（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數據？（）
某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數中最適合作為業(yè)績比較基準的是（）。
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）的作用是（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應為（）。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經理的（）的能力。①資產配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內，該基金的時間加權收益率為（）。