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問答題在一個只有兩種股票的資本市場上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。市場指數(shù)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

參考答案：

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1.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設(shè)對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

這兩個回歸的截距項是否與CAPM模型相符？

參考答案：

2.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設(shè)對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

每種股票與市場指數(shù)間的協(xié)方差各是多少？

參考答案：

3.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設(shè)對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

這兩種股票之間的協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)各是多少？

參考答案：

4.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設(shè)對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

分析每種股票的方差中的系統(tǒng)風(fēng)險部分和企業(yè)特有風(fēng)險部分的變化。

參考答案：

5.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設(shè)對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

每種股票的標(biāo)準(zhǔn)偏差是多少？

參考答案：