A.賣出同等數(shù)量的看漲期權(quán)。
B.在同一基礎(chǔ)商品上出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)合同
C.在相同的基礎(chǔ)商品合約上以相同的執(zhí)行價(jià)格出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)
D.在相同的基礎(chǔ)商品合約上以相同的執(zhí)行價(jià)格和相同的到期日期出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)
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A.2500美元
B.3500美元
C.2350美元
D.4000美元
A.證券交易委員會(huì)
B.貨幣的控制者
C.聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)
D.商品期貨交易委員會(huì)
A.$7，656.25
B.$4，687.50
C.$6，656.25
D.$2，968.75
A.當(dāng)CPO為他操作的商品基金提供交易建議時(shí)
B.當(dāng)他的建議不僅僅是為了他所使用的商品基金
C.當(dāng)他向電臺(tái)參與者發(fā)送通訊時(shí)，告知他們商品基金的財(cái)務(wù)狀況
D.當(dāng)普通訂閱的報(bào)紙發(fā)布由CPO撰寫的關(guān)于期貨交易的文章時(shí)
A.垂直傳播
B.貨幣差價(jià)
C.日歷差價(jià)
D.多頭跨式
A.凈收益450美元
B.凈虧損450美元
C.凈收益250美元
D.凈虧損250美元
A.期貨收益為2/32交易
B.期貨虧損為2/32交易
C.凈收益為2132
D.凈損失為2132
A.交易所的成員必須屬于清算所
B.清算所成員可以通過一個(gè)清算所清除多個(gè)交易所的合約
C.每個(gè)交易所都有自己的清算所
D.以上都不是真的
A.基礎(chǔ)
B.套利
C.反向粉碎
D.攜帶費(fèi)用
A.賣出12月1日，賣出3月1日
B.買入12月2日，賣出3月2日
C.賣出12月2日，買入3月2日
D.買入12月3日，買入3月3日
最新試題
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
一般而言，套期保值交易（）。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）