A.保險費
B.儲存費
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
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A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險度量
D.在險價值
A.模型風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.贖回風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點是下單價與實際成交價之間的價差
B.滑點現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點是由于交易者對行情判斷失誤造成的
D.滑點現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進口
B.出口
C.本國
D.外國
A.(369.3,426.5)
B.(716.9,937.18)
C.(645.2,710..3)
D.(795.7,826.1)
A.CDS 期限必須小于債券剩余期限
B.信用風(fēng)險發(fā)生時,持有CDS 的投資人將虧損
C.CDS 價格與利率風(fēng)險正相關(guān)
D.信用利差越高,CDS 價格越高
最新試題
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。()
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。