A.以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)變量
B.是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的
C.交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價值之乘積
D.采用現(xiàn)金結(jié)算
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A.是金融期貨中最新的一類
B.以標(biāo)準(zhǔn)化的股票組合為基礎(chǔ)資產(chǎn)
C.可以用于套期保值
D.實(shí)行現(xiàn)金交割
A.以單只股票作為基礎(chǔ)工具
B.實(shí)行現(xiàn)金交割
C.可以上市交易
D.屬于股權(quán)類期貨
A.單只股票
B.股票組合
C.股票債券組合
D.股票價格指數(shù)
A.債券期貨
B.外匯期貨
C.利率期貨
D.股權(quán)類期貨
A.是為了防止市場風(fēng)險過度集中和防范操縱市場的行為
B.是對交易者持倉數(shù)量加以限制的制度
C.限倉制度是金融期貨的主要交易制度之一
D.限倉制度是交易所建立大戶報告制度后建立的風(fēng)險控制制度
最新試題
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。