A.可轉(zhuǎn)換債券持有人的轉(zhuǎn)股權(quán)有效期通常等于債券期限
B.可轉(zhuǎn)債的債券發(fā)行條款中可以規(guī)定若干修正轉(zhuǎn)股價格的條款
C.附權(quán)證債券的權(quán)證有效期通常不等于債券期限
D.附權(quán)證債券只有在正股除權(quán)除息時才調(diào)整行權(quán)價格和行權(quán)比例
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A.可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利載體是債券本身
B.可轉(zhuǎn)債持有人即轉(zhuǎn)股權(quán)所有人
C.附權(quán)證債券的權(quán)利載體是權(quán)證
D.在可分離交易的情況下，權(quán)證持有人可能與債券持有人相分離
A.權(quán)利載體不同
B.行權(quán)方式不同
C.行權(quán)時間不同
D.權(quán)利內(nèi)容不同
A.送股
B.配股
C.增發(fā)股票
D.分立
A.市場利率水平
B.公司債券資信等級
C.發(fā)行條款
D.宏觀形式
A.轉(zhuǎn)換條件
B.轉(zhuǎn)換價值
C.市場價格
D.轉(zhuǎn)換形式
最新試題
運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。