A.股權類權證
B.認沽權證
C.平價權證
D.其他權證
你可能感興趣的試題
A.波動幅度
B.概率分布區(qū)間
C.存續(xù)期
D.交易時間
A.認購權證
B.認沽權證
C.股本權證
D.備兌權證
A.（可轉(zhuǎn)換證券的市場價格-可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值）÷可轉(zhuǎn)換證券的市場價格×100%
B.（可轉(zhuǎn)換證券的市場價格-可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值）÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
C.（轉(zhuǎn)換平價-標的股票的市場價格）÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
D.（標的股票的市場價格-轉(zhuǎn)換平價）÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
A.內(nèi)部收益率
B.必要收益率
C.市盈率
D.凈資產(chǎn)收益率
A.9.75元
B.8.50元
C.6.70元
D.5.90元
A.14%
B.15%
C.16％
D.12%
A.25元
B.26元
C.16.67元
D.17.33元
A.每股凈收益
B.賬面價值
C.每股凈資本
D.每股收益
A.中間數(shù)法
B.平均數(shù)法
C.加權平均數(shù)法
D.幾何平均數(shù)法
A.每股價格／每股收益
B.每股收益／每股價格
C.股票價格／每股銷售收入
D.每股銷售收入／股票價格
最新試題
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
金融期權合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
歐式權證的持有人只有在約定的到期日才有權買賣標的證券。（）
期權的時間價值乃至期權價格都將隨標的物價格波動的增大而提高，隨標的物價格波動的縮小而降低。（）
一種期權有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關系。（）
實際上，無論是看漲期權還是看跌期權，也無論期權標的物的市場價格處于什么水平，期權的內(nèi)在價值都必然大于或等于零，而不可能為負值。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
當可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）