A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
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期貨合約中,設(shè)t為現(xiàn)在時刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格,S.為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格,則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認(rèn)沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認(rèn)沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風(fēng)險利率與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
A.股權(quán)類權(quán)證
B.債券類權(quán)證
C.其他權(quán)證
D.以上說法均正確
A.股權(quán)類權(quán)證
B.認(rèn)沽權(quán)證
C.平價權(quán)證
D.其他權(quán)證
A.波動幅度
B.概率分布區(qū)間
C.存續(xù)期
D.交易時間
A.認(rèn)購權(quán)證
B.認(rèn)沽權(quán)證
C.股本權(quán)證
D.備兌權(quán)證
A.(可轉(zhuǎn)換證券的市場價格-可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值)÷可轉(zhuǎn)換證券的市場價格×100%
B.(可轉(zhuǎn)換證券的市場價格-可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值)÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
C.(轉(zhuǎn)換平價-標(biāo)的股票的市場價格)÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
D.(標(biāo)的股票的市場價格-轉(zhuǎn)換平價)÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
最新試題
期貨合約臨近到期時,期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格,基差消失。()
實(shí)際上,無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),也無論期權(quán)標(biāo)的物的市場價格處于什么水平,期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零,而不可能為負(fù)值。()
通常,權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。()
在期貨市場上,期貨市場價格總是圍繞著理論價格而波動。()
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股,對公司股本具有稀釋作用。()
市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。()
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高,隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。()
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。()
利率提高,會使期權(quán)價格的機(jī)會成本提高,進(jìn)而使期權(quán)價格下降。()
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標(biāo)的股票的市場價格時,可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。()