A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負(fù)，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實(shí)際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負(fù)值
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A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格，S．為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認(rèn)沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認(rèn)沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風(fēng)險利率與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
A.股權(quán)類權(quán)證
B.債券類權(quán)證
C.其他權(quán)證
D.以上說法均正確
A.股權(quán)類權(quán)證
B.認(rèn)沽權(quán)證
C.平價權(quán)證
D.其他權(quán)證
A.波動幅度
B.概率分布區(qū)間
C.存續(xù)期
D.交易時間
最新試題
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時得到的標(biāo)的股票的市場價值。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
一種期權(quán)有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價格與其標(biāo)的物市場價格之間的關(guān)系。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
市值回報增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）