A.期權(quán)買方實際支付的價格高于期權(quán)內(nèi)在價值的部分
B.期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般用實際價格減去內(nèi)在價值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費用，是因為期貨的內(nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確
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A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負(fù)，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格，S．為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認(rèn)沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認(rèn)沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風(fēng)險利率與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
A.股權(quán)類權(quán)證
B.債券類權(quán)證
C.其他權(quán)證
D.以上說法均正確
最新試題
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
一種期權(quán)有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價格與其標(biāo)的物市場價格之間的關(guān)系。（）
認(rèn)股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標(biāo)的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）
在期貨市場上，期貨市場價格總是圍繞著理論價格而波動。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
市值回報增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。（）