A.下降，下降
B.上升，上升
C.上升，下降
D.下降，上升
你可能感興趣的試題
A.在其他條件不變的情況下，期權(quán)期間越長，期權(quán)價(jià)格越高
B.利率提高，期權(quán)標(biāo)的物的市場價(jià)格將下降
C.時(shí)間價(jià)值越大，協(xié)定價(jià)格與市場價(jià)格間差距越大
D.標(biāo)的物價(jià)格的波動性越大，期權(quán)價(jià)格越高；波動性越小，期權(quán)價(jià)格越低
A.期權(quán)買方實(shí)際支付的價(jià)格高于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的部分
B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值不易直接計(jì)算，一般用實(shí)際價(jià)格減去內(nèi)在價(jià)值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費(fèi)用，是因?yàn)槠谪浀膬?nèi)在價(jià)值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言，若市場價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為負(fù)，平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.實(shí)際上，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能大于零，可能等于零，也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時(shí)刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價(jià)格，S．為現(xiàn)貨的當(dāng)前價(jià)格，則現(xiàn)貨的持有成本和時(shí)間價(jià)值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價(jià)格與認(rèn)沽權(quán)證價(jià)值反方向變化
B.到期期限與認(rèn)沽權(quán)證價(jià)值同方向變化
C.股價(jià)的波動率與認(rèn)沽權(quán)證的價(jià)值反方向變化
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率與認(rèn)沽權(quán)證價(jià)值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
最新試題
認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用反映了認(rèn)股權(quán)證市場價(jià)格上漲（或下跌）幅度是可認(rèn)購股票市場價(jià)格上漲（或下跌）幅度的幾倍。（）
一種期權(quán)有無內(nèi)在價(jià)值以及內(nèi)在價(jià)值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價(jià)格與其標(biāo)的物市場價(jià)格之間的關(guān)系。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價(jià)大于標(biāo)的股票的市場價(jià)格時(shí)，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價(jià)格。（）
市盈率與增長率標(biāo)準(zhǔn)差成正比。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價(jià)格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價(jià)與目前標(biāo)的股票市場價(jià)格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時(shí)間以事先協(xié)定的價(jià)格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
一般來說，對股票市盈率的估計(jì)主要有簡單估計(jì)法和回歸分析法。（）
市凈率越大，說明股價(jià)處于較低水平；市凈率越小，則說明股價(jià)處于較高水平。（）
期貨合約臨近到期時(shí)，期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格，基差消失。（）