A.權(quán)益價值=資產(chǎn)價值+負債價值
B.權(quán)益價值=資產(chǎn)價值-負債價值
C.負債價值=權(quán)益價值+資產(chǎn)價值
D.權(quán)益價值=資產(chǎn)價值
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A.下降，下降
B.上升，上升
C.上升，下降
D.下降，上升
A.在其他條件不變的情況下，期權(quán)期間越長，期權(quán)價格越高
B.利率提高，期權(quán)標的物的市場價格將下降
C.時間價值越大，協(xié)定價格與市場價格間差距越大
D.標的物價格的波動性越大，期權(quán)價格越高；波動性越小，期權(quán)價格越低
A.期權(quán)買方實際支付的價格高于期權(quán)內(nèi)在價值的部分
B.期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般用實際價格減去內(nèi)在價值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費用，是因為期貨的內(nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負值
A.正
B.負
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當前價格，S．為現(xiàn)貨的當前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風險利率與認沽權(quán)證價值反方向變化
最新試題
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實施轉(zhuǎn)換時得到的標的股票的市場價值。（）
期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
金融期權(quán)的時間價值是指期權(quán)的買方如果立即執(zhí)行該期權(quán)所能獲得的收益。（）
當可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
利率提高，會使期權(quán)價格的機會成本提高，進而使期權(quán)價格下降。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
權(quán)證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。（）