A.如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格
B.如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券,那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券的價(jià)格
C.實(shí)際套利活動(dòng)有相當(dāng)大的部分是風(fēng)險(xiǎn)套利
D.可以互相復(fù)制的資產(chǎn)在市場(chǎng)上交易時(shí)必定有相同的價(jià)格,否則就會(huì)發(fā)生套利活動(dòng)
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A.無套利定價(jià)原理首先要求套利活動(dòng)在無風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下進(jìn)行
B.無套利定價(jià)的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復(fù)制"技術(shù),即用一組證券來復(fù)制另外一組證券
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利活動(dòng)開始時(shí)套利者不需要任何資金的投入,在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個(gè)金融工具的現(xiàn)金流相同,但貼現(xiàn)率不同,它們的市場(chǎng)價(jià)格必定不同
A.FV=PV.(1+1)n
B.FV=PV.(1+i)-n
C.PV=FV.(1+1)n
D.PV=FV.(1+i)-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
A.無套利定價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.套利定價(jià)模型
A.成熟行業(yè)
B.周期性公司
C.重組型公司
D.虧損公司
A.周期性較弱企業(yè)
B.IT等成長(zhǎng)性行業(yè)
C.一般制造業(yè)
D.服務(wù)業(yè)
A.市盈率
B.市凈率
C.市售率
D.市值回報(bào)增長(zhǎng)比(PEG)
A.紅利貼現(xiàn)模型
B.企業(yè)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
C.經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)估值模型
D.股東現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
A.企業(yè)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
B.經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)估值模型
C.紅利貼現(xiàn)模型
D.股東現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
A.企業(yè)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
B.經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)估值模型
C.股東現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
D.紅利貼現(xiàn)模型
最新試題
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的,約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券,或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。()
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。()
金融期權(quán)合約是約定在未來時(shí)間以事先協(xié)定的價(jià)格買賣某種金融工具的雙邊合約。()
對(duì)已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者,當(dāng)初購買的價(jià)格并不重要,重要的是將轉(zhuǎn)換平價(jià)與目前標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格比較,以判斷出售所持股票可否盈利。()
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大,表明公司內(nèi)部積累越雄厚,抵御外來因素影響的能力越強(qiáng)。()
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時(shí)得到的標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)值。()
在現(xiàn)貨金融工具價(jià)格一定時(shí),金融期貨的理論價(jià)格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時(shí)間。()
協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格是影響期權(quán)價(jià)格最主要的因素。()
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同,可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。()
市凈率又稱價(jià)格收益比或資本收益比,是每股價(jià)格與每股收益之間的比率。()