A.影響期貨價格的主要因素是持有現(xiàn)貨的成本和時間價值
B.期貨合約的理論價格實際上是一個估計值
C.期貨合約保證金的變化對期貨價格變化沒有影響
D.期貨市場價格的變動與現(xiàn)貨市場價格的變動總是一致的
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A.標的物
B.合約規(guī)模
C.交割時間
D.標價方法
A.現(xiàn)金權(quán)證
B.其他權(quán)證
C.實物交割權(quán)證
D.以上說法均正確
A.歐式權(quán)證
B.美式權(quán)證
C.日式權(quán)證
D.以上說法均正確
A.認沽權(quán)證的持有人有權(quán)賣出標的證券
B.歐式權(quán)證的持有人在到期日前的任意時刻都有權(quán)買賣標的證券
C.按權(quán)證的內(nèi)在價值,可將權(quán)證分為平價權(quán)證、價內(nèi)權(quán)證和價外權(quán)證
D.現(xiàn)金結(jié)算權(quán)證行權(quán)時,發(fā)行人僅對標的證券的市場價格與行權(quán)價格的差額部分進行現(xiàn)金結(jié)算
A.轉(zhuǎn)換平價>標的股票市場價格時,可轉(zhuǎn)換證券市場價格>可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值,此時轉(zhuǎn)股對持有人有利
B.轉(zhuǎn)換平價>標的股票市場價格時,可轉(zhuǎn)換證券市場價格>可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值,此時轉(zhuǎn)股對持有人不利
C.轉(zhuǎn)換平價<標的股票市場價格時,可轉(zhuǎn)換證券市場價格<可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值,此時轉(zhuǎn)股對持有人有利
D.轉(zhuǎn)換平價<標的股票市場價格時,可轉(zhuǎn)換證券市場價格<可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值,此時轉(zhuǎn)股對持有人不利
A.可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值=轉(zhuǎn)換比例×標的股票市場價格
B.可轉(zhuǎn)換證券的市場價格=轉(zhuǎn)換比例×轉(zhuǎn)換平價
C.轉(zhuǎn)換升水比率=(轉(zhuǎn)換平價-標的股票的市場價格)÷標的股票的市場價格
D.轉(zhuǎn)換貼水比率=(標的股票的市場價格-轉(zhuǎn)換平價)÷標的股票的市場價格
A.該債券的投資價值為951.96元
B.該債券的轉(zhuǎn)換價值為980元
C.該債券的轉(zhuǎn)換價格為1000元
D.該債券的投資價值為980元
A.零增長模型
B.不變增長模型
C.二元增長模型
D.三元增長模型
A.市凈率越大,說明股價處于較高水平
B.市凈率越小,說明股價處于較低水平
C.市凈率與市盈率相比,前者通常用于考查股票的內(nèi)在價值
D.市凈率與市盈率相比,后者通常用于考查股票的供求狀況
A.當PEG等于1時,表明市場賦予這只股票的估值可以充分反映其未來業(yè)績的成長性
B.如果PEG大于1,則這只股票的價值就可能被高估
C.通常,成長型股票的PEG都會高于1,甚至在2以上
D.以上都正確
最新試題
認股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。()
市凈率越大,說明股價處于較低水平;市凈率越小,則說明股價處于較高水平。()
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。()
認股權(quán)證的杠桿作用反映了認股權(quán)證市場價格上漲(或下跌)幅度是可認購股票市場價格上漲(或下跌)幅度的幾倍。()
期貨合約臨近到期時,期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格,基差消失。()
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股,對公司股本具有稀釋作用。()
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值,首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率,然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。()
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。()
實際上,無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),也無論期權(quán)標的物的市場價格處于什么水平,期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零,而不可能為負值。()
市值回報增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。()