A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
你可能感興趣的試題
假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)模型
D.有效市場(chǎng)理論
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C.堅(jiān)持"買入并長(zhǎng)期持有"的投資策略
D.通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合
A.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C.期望獲得市場(chǎng)平均收益
D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)
A.發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合的證券
B.對(duì)個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析
C.預(yù)測(cè)和比較各種不同類型證券的價(jià)格走勢(shì)和波動(dòng)情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)情況
A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
A.根據(jù)管理者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法，組合管理方法可分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理
B.被動(dòng)管理是指長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合以獲得市場(chǎng)平均收益的方法
C.主動(dòng)管理是指經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動(dòng)管理的管理者采用買入并長(zhǎng)期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
最新試題
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）