A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
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A.未來(lái)可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬(wàn)分之（）。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)模型
D.有效市場(chǎng)理論
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C.堅(jiān)持"買(mǎi)入并長(zhǎng)期持有"的投資策略
D.通常購(gòu)買(mǎi)分散化程度較高的投資組合
A.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C.期望獲得市場(chǎng)平均收益
D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)
A.發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合的證券
B.對(duì)個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析
C.預(yù)測(cè)和比較各種不同類(lèi)型證券的價(jià)格走勢(shì)和波動(dòng)情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)情況
最新試題
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）