A.收益最大的
B.風(fēng)險(xiǎn)最小的
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D.所有可能的
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A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.未來可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬分之（）。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)模型
D.有效市場理論
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C.堅(jiān)持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)
最新試題
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場績效。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）