A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
你可能感興趣的試題
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對
A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
A.最小風險組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
A.收益最大的
B.風險最小的
C.收益和風險均衡的
D.所有可能的
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.未來可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標準差
假定證券A的收益率概率分布如下,該證券的方差為萬分之()。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
假設證券B的收益率分布如下表,該證券的期望收益率為()。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。()
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()