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單項(xiàng)選擇題（）就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。

A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.獲利期

1.單項(xiàng)選擇題基金評價(jià)機(jī)構(gòu)從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)應(yīng)以公開形式發(fā)布評價(jià)結(jié)果，不得有下列行為（）。

A.對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎(jiǎng)或者單一指標(biāo)排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月
C.對基金、基金管理人評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個(gè)月

2.單項(xiàng)選擇題從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)可以從事下列行為（）。

A.對不同分類的基金進(jìn)行合并評價(jià)
B.對特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行評價(jià)
C.對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的更新間隔少于1個(gè)月
D.基于本機(jī)構(gòu)自己的研究成果對基金進(jìn)行評價(jià)

3.單項(xiàng)選擇題對基金管理人進(jìn)行評價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的內(nèi)容（）。

A.基金管理公司的治理結(jié)構(gòu)
B.投資管理和研究能力
C.股東、高級管理人員、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性
D.以上都正確

4.單項(xiàng)選擇題對基金評價(jià)不應(yīng)考慮的內(nèi)容有（）。

A.基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
B.基金投資覺得系統(tǒng)及交易系統(tǒng)的有效性和一貫性
C.基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業(yè)績比較基準(zhǔn)
D.基金管理公司及其人員的合規(guī)性

5.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.16，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.12，該證券組合的β值為1.2。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。

A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03

6.單項(xiàng)選擇題衡量證券組合每單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的指標(biāo)是（）。

A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

7.單項(xiàng)選擇題與市場組合相比，某證券組合的夏普指數(shù)高表明該組合（）。

A.位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差

8.單項(xiàng)選擇題（）就是基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法思想而建立的專門用于評價(jià)證券組合優(yōu)劣的工具。

A.業(yè)績評估指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道·瓊斯指數(shù)

9.單項(xiàng)選擇題（）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)明確確定某些因素與證券收益有關(guān)時(shí)，應(yīng)對證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸以獲得相應(yīng)的（），再利用套利定價(jià)模型預(yù)測證券的收益。

A.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)