A.資本市場(chǎng)線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場(chǎng)線方程
D.套利定價(jià)方程
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A.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)，則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
A.替代掉換
B.市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.獲利期
A.對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或者單一指標(biāo)排名
B.對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月
C.對(duì)基金、基金管理人評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月
D.對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)期間超過(guò)36個(gè)月
A.對(duì)不同分類(lèi)的基金進(jìn)行合并評(píng)價(jià)
B.對(duì)特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)
C.對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的更新間隔少于1個(gè)月
D.基于本機(jī)構(gòu)自己的研究成果對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)
A.基金管理公司的治理結(jié)構(gòu)
B.投資管理和研究能力
C.股東、高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性
D.以上都正確
最新試題
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）