A.市場(chǎng)指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
你可能感興趣的試題
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場(chǎng)線模型
B.特征線模型
C.資本市場(chǎng)線模型
D.套利定價(jià)模型
A.資本市場(chǎng)線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場(chǎng)線方程
D.套利定價(jià)方程
A.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對(duì)證券M的未來收益率狀況的估計(jì),則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
A.替代掉換
B.市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
最新試題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。()
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月,對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。()
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。()
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。()