A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
你可能感興趣的試題
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
A.總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平
B.總風(fēng)險水平高于Ⅱ的總風(fēng)險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計,則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
A.替代掉換
B.市場內(nèi)部價差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()