A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險最小的目標
B.達到在控制風(fēng)險的前提下投資收益最大化的目標
C.避免投資過程的隨意性
D.采用適當?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
A.總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平
B.總風(fēng)險水平高于Ⅱ的總風(fēng)險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()