不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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關于下圖中所顯示的證券A與證券B,以下描述正確的有()。
A.該圖是證券A、B完全正相關下的組合線
B.E(rp)=XE(rA.+(1-x[A])E(rB)
C.σp=|XAσA+(1-XA)(σB|
D.σp與E(r9)之間是線性關系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%
A.債券
B.股票
C.風險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)
A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論
A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化
A.風險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應采取的投資策略和措施等
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。()