判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
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最新試題
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
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評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
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不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
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投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
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從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。()
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每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
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一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
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