最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí),基于不同市場指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
題型:判斷題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
題型:判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。()
題型:判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
題型:判斷題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí),市場組合M成為一個(gè)有效組合。()
題型:判斷題
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí),組合的績效不如市場績效。()
題型:判斷題
零息債券的久期等于其到期期限。()
題型:判斷題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
題型:判斷題
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價(jià)不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()
題型:判斷題
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。()
題型:判斷題